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最近の相場

これから、ぼちぼちブログ再開したいと思います。

最近の相場は、ものすごく荒れていますね。

ポンド円だと月はじめの米雇用統計で高値を付けてから
相場がガラリと変わり、強い下降トレンドになりました。

その後、先月の安値トライをするも失敗。

今は、安値をじりじり切り上げてのもみ合い(殴りあい)の様子で

ちょっと入りずらい相場ですね。

自分は、こういう相場に慣れていないので損切りの往復ビンタを食らっています。

こういう相場では、トレードは控えるのがいいですね。

ただ、これだけだと教科書的すぎるのでちょっと掘り下げてみるとします。

◆GBPJPYの4時間足

091214_GBP_JPY_20091214212719.jpg

①強いサポートライン
このラインは、今年の4月28日から1度も割れていないラインです。
9月28日・10月7日・11月27日にこのラインをブレイクする動きがありますが、
ライン付近跳ね返りその日は、大きなしたひげを付けています。

②トレンドライン(サポート)
このライン付近で、下降トレンドが鈍化し、もみ合い、反発ということが何回もありました。

③トレンドライン(レジスタンス)
このラインあてにならなそうな感じがする。

こんな感じで、三角保ちあい状態で、どちらかといえば①強いサポートライン付近
②のトレンドライン付近でロングポジションを持つといい感じかもしれません。

②のラインを割ってショートもいいかもしれませんが、
前回のもみ合いラインが100P下にある事と①の強いサポートライン付近なので
急にレート反転があるかもしれないので注意が必要かなと思ったり。

さて今週は、どうなる事やら…

②のトレンドライン付近でボックスになるのかな…

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| 相場の状況 | 21時57分 | comments:4 | trackbacks:0 | TOP↑

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技術とメンタル

前回のお話で、器の話をしましたのでトレーダーが直面する心理面について詳しく書かれた本を紹介したいと思います。

その名も、 デイトレード

シンプルな名前ですね。

トレードで成功するための要素は、2割の技術、8割のメンタルと言われています。
この話は、再三言われていることなので「あぁ~またその話か」と思わないでください(笑)

トレードするときは、一喜一憂せずに、ロボットになることに徹する。これもよく言われている話です。

でも、実際にやっていると、「そうは言ってもね~」という状況が必ずやってきます。
ロボットのようにやってきたのに5回連続の負けトレード、含み益が大きく乗って利を伸ばそうと耐えたが、大幅に利が飛んでしまった場合などなど。

ロボットに、なったつもりなのに、なりきれていない自分がいる。(←僕です^^;)
この本は、そんな人に読んでほしい本です。

定期的に読むこともお勧めです。
・負けを5連続した時で、精神的に追い詰められていると感じた時
・利益確定を、ミスして数十PIPS飛ばしてしまって、うっぷんがたまっていると感じた時
・過剰トレードで、勝率が下がり損失を出し始めてしまったと気づいた時
・損切りできなかった時(これは、一番ダメなパターンです)

などなど、メンタルがトレードでいう含み損を抱えてしまった時は、
すぐに方向修正するために負のメンタルの損切りをしないといけません。(うまいこと言ったかな?(笑))

トレードのメンタルの教科書としての1冊としてお勧めです^^v


| 本の紹介 | 11時09分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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利益と器

今日は、利益と器の話をしたいと思います。
これは、裁量トレードの話です。

デイトレーダーは、1日20~30Pipsの利益が上がればよしとされています。
この20~30pipsという目標は、簡単なようで実際にやろうとするととても難しいです。

最近、私は過剰トレードになりがちで、50Pips勝った後に余分なトレードをしてしまい
結局損失を出してしまうことがよくあります。
欲をうまくコントロールできていないです。

欲のコントロールは、とても難しいことで、過剰トレードをすることよりも、
むしろ利確のときにこの欲という悪魔が襲ってきます。
トレードする上で、損小利大は重要なことです。
ある程度利が乗ると欲で利を伸ばそうとしているのか、それとも論理的に利確タイミング
に至っていないのか分からなくなります。

そういった時、自分のトレーダーとしての器は小さいな、それこそお猪口ぐらいだなと思ってしまいます。
器を大きくするために、場数を踏みコツコツお猪口大の器を大きくしていこうと思います。^^

| 投資 | 05時21分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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ギャンブラーの誤謬

ちょっと、ブログ更新サボっちゃいました^^;<ごめんなさい

前に紹介した本『魔術師たちの心理学』の著者であるVan Tharpさんは、面白いゲームを自分のサイトで公開しています。
※ダウンロード手順は下記参照

このゲームは、ギャンブラーの誤謬を回避し、損失を少なくし、利益を大きくする方法が学べます。

ギャンブラーの誤謬とは、過去の結果が未来の結果判断に影響を与えてしまう心理的作用のことです。
(ちょっと、難しく書いてみました^^;)

わかりやすく言うと、コインを投げて、表が連続で20回出たとします。
※表連続20回は、1/1048576です。
次は、裏が出るだろうと思う。これが、「ギャンブラーの誤謬」です。

◆ここで「ギャンブラーの誤謬」についてのちょっと小話

ラルフ・ビンズという偉い人が、博士号を持つ40人を対象にある実験を行いました。
実験のルール
・勝率60%のコンピュータゲームを100回してもらう。
・もち金は、1000ドルでいくらかけてもいい。
・勝つと掛け金のと同額もらえる。
・負けると掛け金を失う。

実験結果
・元の1000ドルより増えた人が2人

博士号を持つえらい人たちなのにたった2人
恐るべしギャンブラーの誤謬

このゲームの期待値は、掛け金に対して1.2倍の期待値があります。
10ドルの場合は、12ドル
100ドルの場合は、120ドル

10ドルずつ100回やったとしても平均1200ドルにはなっているはずなのです。
これを、戦略的にポジションサイジングすると誰でも平均1750ドルにはなるそうです。
平均の話です。試行回数が少ないのでばらつきますが、元の金額より増える確立はなんと約97.29%です。

今回の実験で適切に資産管理した場合、40人なので1000ドルより少なくなる人は、大体0人~2人となります。

この実験で、心理的作用を回避し、きちんとした資産管理をすることの重要性がわかると思います。

我こそはと思う方、勉強をしたい方は、ぜひこのゲームで遊んでみてください。
※ただしこのゲームは、すべて英語です。

ダウンロードしたい方は、下のダウンロード手順をご覧ください。

・ダウンロード手順

1.Van Tharpさんのサイトにいく。
http://www.iitm.com/

2.下の画像の矢印部分をクリック ※画像クリックするわけじゃないよ
Van Tharp Game.jpg


3.下の画像説明通りに入力&クリック
Van Tharp Game 登録1


4.下の画像の矢印部分をクリック
Van Tharp Game 登録2


5.下の画像の矢印部分をクリックでダウンロード開始!!
Van Tharp Game 登録3



| 本の紹介 | 02時13分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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期待値がプラスのシステム

前回は、投資とギャンブルの話をしました。

今回は、期待値がプラスのシステムの構築の仕方について話していきたいと思ってたのですが、何しろ範囲が広すぎる(若輩者の私が語るには荷が重い)ということなので、すごくためになる本を紹介したいと思います。

その名も、魔術師たちの心理学

かっこいい名前ですね~^^

この本は、システムトレードを構築する上での注意点や構築手順を詳しくまとめて書かれています。

この本を、完璧に理解することができれば、「自分にあった自分だけのシステム」を構築する手段を身につけることができます。

自分にあった自分だけのという点はとても重要な部分です。

どんなによいシステムでもシステムの性質・特徴が自分と合っていないと、ドローダウンに直面したときに運用をやめてしまうケースが出てきます。
※システムの性質を理解しても、相性が悪いと心理的ストレスが強く。つらい運用になります。

例としてトレンドフォロー型のシステムとそれに合う運用者の性格を考えて見ます。

◆運用者の性格
・精神的にタフ。
・負けが重なっても気にならない。
・トレンドフォロー戦略を心のそこから有効であると信じている。(信じるものは救われるそうです)

◆システムの性質
・トレンドフォロー戦略は、有効であると考えられている。
・トレンド発生時ガッツり稼げる。
・手数料のコストの割合が無視できるほど小さい。
・勝率が低い。(トレンドがある期間は、全体の15%~25%。それ以外の期間は、負け続ける)
・トレード時間が長い。(保有による心理的ストレスが長期間続く)
・ドローダウンが大きい。

これを見る限り、私にはちょっと手が出せない手法かなと思います。
※負けると気になるし、精神的にタフではないorz

前に紹介したSharkやGriffinは、この点優れています。
・高い勝率(心理的ストレスが少なくてすむ)
・トレード時間が短い(保有の心理的ストレスが短期間ですむ)
・ドローダウンが小さい。

このため、万人向きかなと思います。

Shark・Griffinの欠点は、
・手数料の比率が大きい。(業者さん儲かってます)
・損益レシオが、0.25と低すぎる。(1回の負けを取り戻すのに4回勝たなければいけない)

つらつらと書いてきましたが、この本お勧めです^^


| 本の紹介 | 00時52分 | comments:3 | trackbacks:0 | TOP↑

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